Непараметрический метод основан на утверждении: торговая статистика { pt, Xt}, t = 0,... ,T удовлетворяет гипотезе о рациональном поведении;

для любого упорядоченного набора моментов времени 0<=t1<t2<...<tk<=T выполняются неравенства

     (Pt1 Xt2)(Pt2 Xt4)...(Ptk Xtl) >= (Pt1 Xt1)(Pt2 Xt2)...(Ptk Xtk)

По любому положительному решению системы неравенств:
     Ls ( Ps Xt ) >= Lt ( Pt Xt ) s,t = 0,...,T
можно построить функцию полезности, порождающую статистику { Pt, Xt}, t = 0,... ,T.

Все указанные выше утверждения эквивалентны (Теорема Африата-Вериана).

Не знаю.

Оценка: