Метод агрегирования ограничений в игровой задаче стохастического программирования
Вестн. Моск. ун-та. Сер. 15, Вычислительная матемематика и
кибернетика. 1998. N.2.
|
|
Рассматривается задача минимизации математического ожидания функции максимума. Обсуждаются способы ее решения. Предлагается сведение указанной задачи к максимизации в пространстве непрерывных функций и далее к полубесконечной оптимизации. Для решения полученной стохастической задачи полубесконечной оптимизации модифицируется регуляризованный метод агрегирования ограничений. Исследуется теоретическая сходимость метода.
Библиогр. 21.