Давидсон М.Р., Новикова Н.М.

Метод агрегирования ограничений в игровой задаче стохастического программирования

Вестн. Моск. ун-та. Сер. 15, Вычислительная матемематика и кибернетика. 1998. N.2.

Аннотация

ЛОГОТИП

Рассматривается задача минимизации математического ожидания функции максимума. Обсуждаются способы ее решения. Предлагается сведение указанной задачи к максимизации в пространстве непрерывных функций и далее к полубесконечной оптимизации. Для решения полученной стохастической задачи полубесконечной оптимизации модифицируется регуляризованный метод агрегирования ограничений. Исследуется теоретическая сходимость метода.

Библиогр. 21.