Один метод решения задачи стохастического программирования с ограничениями, выполняющимися почти наверное
Вестн. Моск. ун-та. Сер. 15, Вычислительная матемематика и кибернетика. 1999. N.2.
|
 in English |
Рассмотрена выпуклая задача стохастического программирования
с ограничениями, выполняющимися почти наверное, что соответствует
бесконечному их числу. Для решения задачи предложен стохастический
алгоритм с использованием регуляризованного метода агрегирования
ограничений. Доказана сходимость в среднем алгоритма в нерегулярном
случае и сходимость с вероятностью 1 --- в регулярном.
Библиогр. 7.