Новикова Н.М., Соловьева С.Л. Игровая модель принятия инвестиционных решений Вестн. Моск. ун-та. Сер. 15, Вычислительная матемематика и кибернетика. 2000. N.4. Аннотация

Рассматривается задача принятия инвестиционных решений Советом директоров некоторого банка. Задача, с одной стороны, является двухкритериальной (максимизация прибыли и минимизация затрат), а с другой стороны - игровой (выбор эффективной точки осуществляется не одним лицом, принимающим решения, а Советом, состоящим из нескольких человек, имеющих каждый свою функцию предпочтений). Показано, что для выбора конкретной точки множества Парето в двухкритериальной задаче Совету достаточно принять решение об общей сумме затрат на инвестирование. Предложен и обоснован механизм принятия коллективного решения в данной ситуации. Для соответствующей игры N лиц найдено равновесие в доминирующих стратегиях и сильное равновесие по Нэшу. Таким образом получены оптимальные стратегии членов Совета директоров, такие что принятое на их основе решение оказывается оптимальным для банка в целом.

Библиогр. 9.