Ф.И. Ерешко
Рассматриваются постановки прикладных задач финансовой инженерии, которые были разработаны в Вычислительном Центре РАН. Традиционное понимание финансовой инженерии заключается в конструировании производных финансовых инструментов, что представляется узким применительно к отечественной практике. Финансовая инженерия рассматривается как два взаимосвязанных направления – разработка финансовых продуктов (в том числе финансовые схемы, торговые стратегии и т.д.), и управление рисками. Приводятся два примера конкретных решенных задач.