Отдел информационно-вычислительных систем (ИВС)

заведующий д.т.н. Феликс Иванович Ерешко

телефон: (095) 135-13-98
email: ereshko@ccas.ru

      Отчет о работе отдела за период 1998-2003 гг. (файл в формате word, 384 000 байт или упакованный в ZIP 49 590 байт).

      Отдел Информационно-вычислительных систем Вычислительного Центра им. А.А. Дородницына Российской Академии Наук активно проводит работы в области Финансовой Инженерии.

      Определение Финансовой инженерии по Дж. Финнерти:
      "Финансовая инженерия включает в себя проектирование, разработку и реализацию инновационных финансовых инструментов и процессов, а также творческий поиск новых подходов к решению проблем в области финансов".

      Исходные посылки, привлекшие наше внимание к этой научно-практической дисциплине, изложены в Предисловии к книге Маршалла Дж. и Бансала В. "Финансовая Инженерия" (Маршалл Дж.Ф., Бансал В.К. Финансовая инженерия. М.: ИНФРА-М, 784 с.).
      Можно сказать, что мы претворяем в жизнь задуманное. Конечно, не все сложилось так, как предполагалось. Но все, что относится к учебной и научно-исследовательской академической сфере выполняется достаточно успешно.
      Сотрудники отдела совместно с коллегами Кафедры ценных бумаг и биржевого дела (ныне ценных бумаг и финансового инжиниринга) Финансовой Академии при Правительстве РФ, зав. Кафедрой проф. Миркин Я.М. выступили инициаторами, приняли активное участие в подготовке и проведении первой в России профессиональной конференции по финансовой инженерии в ноябре 2000 г. (информационное письмо и программа конференции), а также выступили организаторами и приняли активное участие в работах секций по финансовой инженерии на конференциях в ИПУ РАН (1999, 2000), ВЦ РАН (2001) и ВГАСУ (г. Воронеж, 2003).
      Сотрудники отдела приняли активное участие в двух Международных Конференциях, посвященных Вычислительным методам в Финансовой Инженерии (Computational Intelligence in Financial Engineering NewYork, 2000 and Honolulu, 2002). Доложенные результаты имели значительный резонанс, получены многочисленные приглашения об участии в различных всемирных конференциях по указанной тематике.
      Основная цель нашего Сайта - информировать коллег о работах, проводимых в Финансовой Инженерии и имеющих системно-аналитический характер.

Работы сотрудников отдела ИВС по Финансовой инженерии

• Г.А. АГАСАНДЯН МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ КРИТЕРИЙ VAR НА РЕАЛЬНОМ РЫНКЕ ОПЦИОНОВ
• Г.А. АГАСАНДЯН ОБОБЩЕННЫЕ ОПЦИОНЫ
• Г.А. АГАСАНДЯН ЭЛЕМЕНТЫ МНОГОПЕРИОДНОЙ ПОРТФЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ
• Г.А. АГАСАНДЯН ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ОПЦИОНОВ В ОТСУТСТВИЕ БЕЗРИСКОВЫХ АКТИВОВ
• Г.А. АГАСАНДЯН ОПИСАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ИНВЕСТОРА НА МНОГОПЕРИОДНОМ РЫНКЕ ОПЦИОНОВ
• Г.А. АГАСАНДЯН ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ В ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ МАКРОЭКОНОМИКИ
• Г.А. АГАСАНДЯН ОПРЕДЕЛЕНИЕ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЛЮ В РАВНОВЕСНОЙ МОДЕЛИ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
• Г.А. АГАСАНДЯН ИТЕРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПОИСКА РАВНОВЕСИЯ НА АГРАРНОМ РЫНКЕ С УЧЕТОМ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
• Г.А. АГАСАНДЯН ФИНАНСОВЫЕ ПИРАМИДЫ И ПРОБЛЕМА ДЕФИЦИТА ГОСБЮДЖЕТА
• Г.А. АГАСАНДЯН КРИВЫЕ БЕЗРАЗЛИЧИЯ ПОРТФЕЛЬНОГО ИНВЕСТОРА ПО КРИТЕРИЮ ДОПУСТИМЫХ ПОТЕРЬ (VaR)
• Г.А. АГАСАНДЯН ФИНАНСОВАЯ ИНЖЕНЕРИЯ И КРИТЕРИЙ ДОПУСТИМЫХ ПОТЕРЬ (VAR)
• Г.А. АГАСАНДЯН ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ КОМПЛЕКСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ РЕГИОНА
• G.A. AGASANDIAN OPTIMAL BEHAVIOR OF AN INVESTOR IN OPTION MARKET
• И.И. ГАСАНОВ ОПЫТ МОДЕЛИРОВАНИЯ СХЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ МАЛЫМИ ПАКЕТАМИ АКЦИЙ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ
• И.И. ГАСАНОВ, А.Ф. ЕРЕШКО ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К УПРАВЛЕНИЮ ПОРТФЕЛЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КРАТКОСРОЧНЫХ ОБЛИГАЦИЙ
• А.Ф. ЕРЕШКО МЕТОДЫ ДЕКОМПОЗИЦИИ И ЛОКАЛЬНО–ОПТИМАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ В ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ
• Ф.И. ЕРЕШКО НОВЫЕ ВИДЫ ФИНАНСОВОГО БИЗНЕСА НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ