ИВМ - Финансовая Инженерия

Г.А. АГАСАНДЯН

Кривые безразличия портфельного инвестора по критерию допустимых потерь (VaR)

      В работе обсуждаются проблемы выбора инвестором на однопериодном рынке оптимального портфеля в соответствии со своими рисковыми предпочтениями.

Скачать (ZIP, 60 Кбт)